UNIVERZITET U TUZLI

EKONOMSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Azra Suljić, bachelor poslovne ekonomije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom “Komparacija volatilnosti konvencionalnih i ESG berzanskih indeksa u uslovima egzogenih šokova” dana 16.09.2025. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. sc. Sejfudin Zahirović, vanredni profesor, predsjednik, uža naučna oblast “Teorija odlučivanja” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli ekvivalent je izboru na užoj naučnoj oblasti “Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli;
2. Dr. sc. Jasmina Okičić Džindo, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija“ Ekonomski fakultet Univerziteta uTuzli;
3. Dr. sc. Emira Kozarević, redovni profesor, član uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

REZIME

Predmet istraživanja u radu odnosi se na volatilnost konvencionalnih i ESG berzanskih indeksa u uslovima egzogenih šokova. Volatilnost nije ništa drugo do statistička mjera disperzije oko prosjeka bilo koje slučajne varijable.Od dobijenih rezltata posebno se ističe da je postojanost volatilnosti različita kod konvencionalnih u odnosu na ESG indekse u uslovima egzogenih šokova, da je intenzitet leveridž efekta različit kod konvencionalnih u odnosu na ESG indekse u uslovima egzogenih šokova te da u uslovima egzogenih šokova, dolazi do jačanja povezanosti prinosa konvencionalnih i ESG berzanskih indeksa.

Rad, pored uvoda i zaključka, sadrži tri dijela. U prvom dielu obrađen je pregled literature i teorijski okvir istraživanja. Drugi dio obuhvatio je metodologiju istraživanja, dok je treći dio predstavio rezultate istraživanja i njihovu interpretaciju.

Ključne riječi: volatilnost, ESG, berzanskih indeksi, egzogeni šok